Simplesmente adicione dois pontos entre o Range que precisa, como achei poucas referencias decidi compartilhar aqui! Testei no Saiku e no JPivot do Pentaho Server ( deve funcionar em todos pois a execução é no Mondrian)
Exemplo do MDX com RANGE:
WITH
SET [~ROWS] AS
{[Periodo].[2017].[2].[3].[JUL].[2017-07-01] : [Periodo].[2017].[2].[3].[JUL].[2017-07-05]}
SELECT
NON EMPTY {[Measures].[Valor]} ON COLUMNS,
NON EMPTY [~ROWS] ON ROWS
FROM [Corridas]
Estou usando o Componente Data Range Input Component no CDE que também vai exigir um JS para formatar a Data para o modelo MDX , dicas neste artigo: http://pentaho-bi-suite.blogspot.com.br/2015/02/playing-with-date-format-in-date.html
